Сравнение IUQD.L с EUDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L).

IUQD.L и EUDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. EUDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUQD.L и EUDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQD.L и EUDV.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)	-3.18%	12.64%	22.37%	30.89%	-20.80%	27.69%	16.03%	33.32%	-7.48%
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	3.13%	35.41%	1.91%	21.68%	-15.83%	6.16%	-4.04%	20.44%	-11.49%

Разные валюты инструментов

IUQD.L торгуется в USD, в то время как EUDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQD.L показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у EUDV.L с доходностью 3.13%.

IUQD.L

1 день: 2.12%

1 месяц: -4.72%

С начала года: -3.18%

6 месяцев: -0.31%

1 год: 13.92%

3 года*: 17.27%

5 лет*: 10.61%

10 лет*: —

EUDV.L

1 день: 2.18%

1 месяц: -2.84%

С начала года: 3.13%

6 месяцев: 6.24%

1 год: 21.14%

3 года*: 16.36%

5 лет*: 8.42%

10 лет*: 7.26%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

Название символа

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Часто сравнивают с IUQD.L:

IUQD.L с XZEW.DE IUQD.L с QUAL IUQD.L с VOO IUQD.L с VWRP.L IUQD.L с EQQQ.L IUQD.L с XDEQ.L IUQD.L с JREU.L

Часто сравнивают с EUDV.L:

EUDV.L с IQQA.DE EUDV.L с EUE.L EUDV.L с VTI EUDV.L с SPYL.DE EUDV.L с EPDPX EUDV.L с EIRL EUDV.L с IPDP

Сравнение комиссий IUQD.L и EUDV.L

IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUDV.L в 0.30%.

EUDV.L

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

IUQD.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IUQD.L vs. EUDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUQD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQD.L c EUDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IUQD.L	EUDV.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	1.32	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	1.72	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.26	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	1.95	-0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.71	6.43	+0.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQD.L vs. EUDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQD.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа EUDV.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQD.L и EUDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IUQD.L	EUDV.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	1.32	-0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.50	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.42	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.69	0.41	+0.27

Корреляция

Корреляция между IUQD.L и EUDV.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQD.L и EUDV.L

Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности EUDV.L в 3.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)	0.75%	0.73%	0.84%	1.05%	1.34%	0.95%	1.21%	1.32%	1.44%	0.00%	0.00%	0.00%
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	3.63%	4.04%	3.68%	3.29%	3.56%	2.86%	3.14%	3.52%	3.71%	3.14%	2.94%	2.97%

Просадки

Сравнение просадок IUQD.L и EUDV.L

Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки EUDV.L в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и EUDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IUQD.L	EUDV.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.83%	-31.64%	-2.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.15%	-9.19%	-1.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.75%	-22.14%	-5.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-31.64%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.54%	-4.23%	-1.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.56%	-5.28%	-0.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.01%	2.71%	-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQD.L и EUDV.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) составляет 4.58%, в то время как у SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что IUQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IUQD.L	EUDV.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.58%	5.02%	-0.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.14%	9.38%	-1.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.04%	15.93%	-0.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.24%	17.00%	-0.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.66%	17.35%	+0.31%

Сравнение IUQD.L с EUDV.L

Доходность

Сравнение доходности IUQD.L и EUDV.L

Сравнение доходности по годам IUQD.L и EUDV.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IUQD.L

EUDV.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IUQD.L и EUDV.L

Доходность на риск

IUQD.L vs. EUDV.L — Ранг доходности на риск

IUQD.L

EUDV.L

Сравнение IUQD.L c EUDV.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IUQD.L vs. EUDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQD.L и EUDV.L

Просадки

Сравнение просадок IUQD.L и EUDV.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IUQD.L и EUDV.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)