Сравнение IUQD.L с XZEW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE).
IUQD.L и XZEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. XZEW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUQD.L или XZEW.DE.
Основные характеристики
| IUQD.L | XZEW.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.74% | 20.95% |
| Дох-ть за 1 год | 36.01% | 32.58% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 4.33 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 5.35 | 4.67 |
| Коэф-т Мартина | 18.30 | 15.84 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 11.88% | 11.06% |
| Макс. просадка | -33.83% | -10.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IUQD.L и XZEW.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUQD.L и XZEW.DE
С начала года, IUQD.L показывает доходность 25.74%, что значительно выше, чем у XZEW.DE с доходностью 20.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQD.L и XZEW.DE
IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XZEW.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUQD.L c XZEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQD.L и XZEW.DE
Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как XZEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.82% | 1.05% | 1.34% | 0.95% | 1.21% | 1.32% | 1.44% |
XZEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUQD.L и XZEW.DE
Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки XZEW.DE в -10.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и XZEW.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUQD.L и XZEW.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) имеют волатильность 3.27% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.