Сравнение IUQD.L с JREU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L).
IUQD.L и JREU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. JREU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUQD.L и JREU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUQD.L и JREU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | -3.18% | 12.64% | 22.37% | 30.89% | -20.80% | 27.69% | 16.03% | 33.32% | -10.37% |
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | -4.39% | 16.30% | 25.12% | 28.35% | -18.91% | 30.58% | 19.61% | 30.54% | -9.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IUQD.L показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у JREU.L с доходностью -4.39%.
IUQD.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
JREU.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQD.L и JREU.L
И IUQD.L, и JREU.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUQD.L vs. JREU.L — Ранг доходности на риск
IUQD.L
JREU.L
Сравнение IUQD.L c JREU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQD.L | JREU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.55 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 11.40 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQD.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IUQD.L и JREU.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQD.L и JREU.L
Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.75% | 0.73% | 0.84% | 1.05% | 1.34% | 0.95% | 1.21% | 1.32% | 1.44% |
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUQD.L и JREU.L
Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке JREU.L в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и JREU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUQD.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -34.56% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -8.49% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -24.31% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.79% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.09% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.88% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQD.L и JREU.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) имеют волатильность 4.58% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUQD.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.53% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 8.48% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 16.00% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.00% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.94% | -0.28% |