PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с LQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUQA.L с LQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

IUQA.L и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQA.L и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		-3.10%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%33.32%-6.99%22.18%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью -0.27%.

IUQA.L

1 день
2.33%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.31%
1 год
13.90%
3 года*
17.26%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с GARPIUQA.L с VOOIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.LIUQA.L с CAPS.L
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB

Сравнение комиссий IUQA.L и LQD

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IUQA.L vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQA.LLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.70

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.99

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.48

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

4.06

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQA.L vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQA.LLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.01

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.26

Корреляция

Корреляция между IUQA.L и LQD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и LQD

IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и LQD

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и LQD.

Загрузка...

Показатели просадок

IUQA.LLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-24.95%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-3.38%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-24.95%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.42%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.99%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.23%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и LQD

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUQA.LLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.66%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

3.76%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

6.60%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

8.65%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

8.67%

+8.10%