PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с FUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUQA.L с FUSA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L).

IUQA.L и FUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. FUSA.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и FUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQA.L и FUSA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		-3.10%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%33.32%-9.39%
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		-2.14%16.31%17.98%18.04%-10.51%26.22%12.02%33.15%-7.83%

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у FUSA.L с доходностью -2.14%.

IUQA.L

1 день
2.33%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.31%
1 год
13.90%
3 года*
17.26%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

FUSA.L

1 день
2.11%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.14%
1 год
17.52%
3 года*
15.22%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с GARPIUQA.L с VOOIUQA.L с LQDIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.LIUQA.L с BBDD.L
Часто сравнивают с FUSA.L:
FUSA.L с SCHDFUSA.L с DGRA.LFUSA.L с SPYFUSA.L с VUAA.LFUSA.L с DGRWFUSA.L с EQQB.DEFUSA.L с DGRO

Сравнение комиссий IUQA.L и FUSA.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FUSA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

IUQA.L vs. FUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FUSA.L
Ранг доходности на риск FUSA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c FUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQA.LFUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.18

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.67

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.97

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

8.47

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQA.L vs. FUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSA.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и FUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQA.LFUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.76

+0.03

Корреляция

Корреляция между IUQA.L и FUSA.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и FUSA.L

Ни IUQA.L, ни FUSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и FUSA.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки FUSA.L в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и FUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUQA.LFUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-35.84%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.95%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-19.37%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.59%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.32%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и FUSA.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUQA.LFUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.08%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

7.61%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

14.91%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.76%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.40%

-0.63%