График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) показал доход в -3.10% с начала года и 13.90% за последние 12 месяцев.
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IUQA.L закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.22% | 1.09% | -7.45% | 2.33% | -3.10% | ||||||||
| 2025 | 3.45% | -3.34% | -5.63% | -0.75% | 5.36% | 3.17% | 2.09% | 1.58% | 2.73% | 1.54% | 0.88% | 1.24% | 12.50% |
| 2024 | 2.65% | 5.56% | 2.76% | -3.50% | 3.28% | 5.29% | -0.04% | 2.53% | 1.68% | -0.84% | 4.66% | -3.08% | 22.46% |
| 2023 | 6.27% | -1.45% | 3.50% | 1.81% | 0.90% | 6.56% | 3.96% | -0.13% | -4.82% | -2.38% | 8.40% | 5.52% | 30.92% |
| 2022 | -8.32% | -2.55% | 5.17% | -7.39% | -2.87% | -8.64% | 7.79% | -3.53% | -8.31% | 6.20% | 4.18% | -2.69% | -20.74% |
| 2021 | -1.56% | 2.77% | 4.72% | 4.72% | 1.25% | 3.12% | 3.23% | 3.07% | -5.40% | 6.10% | 0.18% | 2.94% | 27.56% |
Метрики бенчмарка
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating: годовая альфа составляет 7.68%, бета — 0.53, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 18.10.2016.
- Этот ETF участвовал в 100.34% роста S&P 500 Index, но только в 92.46% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.33 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.68%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 100.34%
- Участие в снижении
- 92.46%
Комиссия
Комиссия IUQA.L составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IUQA.L имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IUQA.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.61 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IUQA.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating показал максимальную просадку в 33.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating составляет 5.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.96% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 19 авг. 2020 г. | 128 |
| -27.77% | 31 дек. 2021 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 12 дек. 2023 г. | 491 |
| -19.22% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 5 апр. 2019 г. | 129 |
| -18.04% | 9 дек. 2024 г. | 85 | 9 апр. 2025 г. | 72 | 24 июл. 2025 г. | 157 |
| -9.16% | 29 янв. 2018 г. | 10 | 9 февр. 2018 г. | 123 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...