PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с CAPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUQA.L с CAPS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).

IUQA.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и CAPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQA.L и CAPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		-3.10%12.50%22.46%30.92%-20.74%13.45%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc		-0.07%6.85%11.11%7.62%-10.39%13.75%
Разные валюты инструментов

IUQA.L торгуется в USD, в то время как CAPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью -0.07%.

IUQA.L

1 день
2.33%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.31%
1 год
13.90%
3 года*
17.26%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

CAPS.L

1 день
0.69%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.24%
3 года*
9.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с GARPIUQA.L с VOOIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с LQDIUQA.L с FEXD.L
Часто сравнивают с CAPS.L:
CAPS.L с VOOCAPS.L с FDN.LCAPS.L с ISDU.LCAPS.L с BBSU.LCAPS.L с BBUS.LCAPS.L с FEX.LCAPS.L с QCLN.L

Сравнение комиссий IUQA.L и CAPS.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.

CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

IUQA.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CAPS.L
Ранг доходности на риск CAPS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQA.LCAPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.32

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.53

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.49

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

1.75

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQA.L vs. CAPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа CAPS.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и CAPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQA.LCAPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.32

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.28

+0.51

Корреляция

Корреляция между IUQA.L и CAPS.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и CAPS.L

Ни IUQA.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и CAPS.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и CAPS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUQA.LCAPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-22.86%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-7.66%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-15.11%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-10.02%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.39%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и CAPS.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUQA.LCAPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.78%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

6.47%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

13.08%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

20.05%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

20.05%

-3.28%