PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с FEXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUQA.L с FEXD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L).

IUQA.L и FEXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. FEXD.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и FEXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQA.L и FEXD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		-3.10%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%33.32%-6.99%22.18%
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		2.59%14.59%15.47%12.65%-13.37%26.02%12.81%25.76%-12.54%20.07%
Разные валюты инструментов

IUQA.L торгуется в USD, в то время как FEXD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у FEXD.L с доходностью 2.59%.

IUQA.L

1 день
2.33%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.31%
1 год
13.90%
3 года*
17.26%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

FEXD.L

1 день
1.73%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.59%
6 месяцев
5.13%
1 год
19.63%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с GARPIUQA.L с VOOIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с LQDIUQA.L с FEX.L
Часто сравнивают с FEXD.L:
FEXD.L с COWGFEXD.L с NASL.LFEXD.L с HIUS.LFEXD.L с FEX.LFEXD.L с XZMD.LFEXD.L с BBUS.LFEXD.L с ISDU.L

Сравнение комиссий IUQA.L и FEXD.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEXD.L в 0.75%.

FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

IUQA.L vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FEXD.L
Ранг доходности на риск FEXD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXD.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXD.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQA.LFEXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.52

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.04

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.68

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

2.85

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQA.L vs. FEXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FEXD.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и FEXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQA.LFEXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.52

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.62

+0.18

Корреляция

Корреляция между IUQA.L и FEXD.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и FEXD.L

IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и FEXD.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки FEXD.L в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и FEXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUQA.LFEXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-31.91%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.85%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-21.63%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-2.88%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.42%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

7.57%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и FEXD.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUQA.LFEXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.10%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

9.23%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

17.89%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

18.27%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

19.68%

-2.91%