PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUMO.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUMO.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMO.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc
-2.64%17.81%31.88%9.83%-18.15%12.60%29.61%28.49%-3.73%37.07%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.


IUMO.L

1 день
5.02%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-3.03%
1 год
17.02%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.60%
10 лет*

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий IUMO.L и GLD

IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

IUMO.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMO.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUMO.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.89

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.31

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.70

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

9.90

-1.99

IUMO.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMO.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMO.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUMO.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.89

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.25

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.63

+0.17

Корреляция

Корреляция между IUMO.L и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMO.L и GLD

Ни IUMO.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUMO.L и GLD

Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IUMO.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-45.56%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-19.21%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-21.03%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-11.71%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-16.17%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.25%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMO.L и GLD

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) составляет 8.00%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUMO.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

10.48%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

24.34%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

27.81%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

17.75%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

15.88%

+4.48%