Сравнение IUMO.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
IUMO.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUMO.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUMO.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | -2.64% | 17.81% | 31.88% | 9.83% | -18.15% | 12.60% | 29.61% | 28.49% | -3.73% | 37.07% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
IUMO.L
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMO.L и GLD
IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
IUMO.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
IUMO.L
GLD
Сравнение IUMO.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMO.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.89 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.31 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.70 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 9.90 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMO.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.89 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.25 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.63 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IUMO.L и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMO.L и GLD
Ни IUMO.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUMO.L и GLD
Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUMO.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -45.56% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -19.21% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -21.03% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -11.71% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -16.17% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 5.25% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMO.L и GLD
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) составляет 8.00%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUMO.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 10.48% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 24.34% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 27.81% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 17.75% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 15.88% | +4.48% |