PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUMO.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUMO.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMO.L и CSPX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc
-2.64%17.81%31.88%9.83%-18.15%12.60%29.61%28.49%-3.73%37.07%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-4.10%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Доходность по периодам

С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.10%.


IUMO.L

1 день
5.02%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-3.03%
1 год
17.02%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.60%
10 лет*

CSPX.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IUMO.L и CSPX.L

IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUMO.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMO.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUMO.LCSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.12

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.64

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.49

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

15.57

-7.67

IUMO.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMO.L на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMO.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUMO.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.88

-0.09

Корреляция

Корреляция между IUMO.L и CSPX.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMO.L и CSPX.L

Ни IUMO.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUMO.L и CSPX.L

Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и CSPX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUMO.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-33.90%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.83%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-24.39%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.43%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-3.76%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.83%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMO.L и CSPX.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUMO.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

4.90%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

8.88%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

16.12%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

15.95%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

16.15%

+4.21%