Сравнение IUMO.L с CNX1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L).
IUMO.L и CNX1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. CNX1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUMO.L и CNX1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUMO.L и CNX1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | -2.64% | 17.81% | 31.88% | 9.83% | -18.15% | 12.60% | 29.61% | 28.49% | -3.73% | 37.07% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -5.29% | 19.98% | 26.37% | 55.50% | -33.49% | 28.32% | 47.63% | 38.99% | -1.30% | 31.56% |
Разные валюты инструментов
IUMO.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью -5.29%.
IUMO.L
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
CNX1.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMO.L и CNX1.L
IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.
Доходность на риск
IUMO.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск
IUMO.L
CNX1.L
Сравнение IUMO.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMO.L | CNX1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.82 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.12 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 7.74 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMO.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IUMO.L и CNX1.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMO.L и CNX1.L
Ни IUMO.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUMO.L и CNX1.L
Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и CNX1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUMO.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -27.56% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.03% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -27.56% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -8.21% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -4.61% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.68% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMO.L и CNX1.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUMO.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 5.71% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 11.91% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 19.90% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 20.57% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 19.88% | +0.48% |