График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) показал доход в -2.64% с начала года и 17.02% за последние 12 месяцев.
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IUMO.L закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | -0.92% | -7.55% | 5.02% | -2.64% | ||||||||
| 2025 | 6.38% | -3.12% | -6.43% | 2.63% | 9.20% | 3.32% | 0.79% | -0.15% | 5.06% | 0.60% | -1.57% | 0.78% | 17.81% |
| 2024 | 5.56% | 8.88% | 4.17% | -3.88% | 3.10% | 6.17% | -3.10% | 1.97% | 3.75% | 0.69% | 4.70% | -3.13% | 31.88% |
| 2023 | -1.05% | -2.87% | -0.46% | 2.54% | -4.82% | 7.11% | 1.54% | 0.87% | -4.69% | -2.66% | 9.31% | 5.73% | 9.83% |
| 2022 | -10.55% | -0.78% | 6.15% | -11.65% | -2.58% | -6.74% | 4.63% | -0.54% | -5.37% | 10.93% | 1.46% | -2.35% | -18.15% |
| 2021 | 2.15% | -0.69% | -1.76% | 7.36% | -1.84% | 1.81% | 0.99% | 4.39% | -2.44% | 7.02% | -3.72% | -0.64% | 12.60% |
Метрики бенчмарка
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc: годовая альфа составляет 11.52%, бета — 0.47, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 30.11.2016.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (99.76%) было выше, чем в снижении (82.01%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.20 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.52%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 99.76%
- Участие в снижении
- 82.01%
Комиссия
Комиссия IUMO.L составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IUMO.L имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IUMO.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.41 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 6.61 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IUMO.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc показал максимальную просадку в 33.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc составляет 5.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 6 июл. 2020 г. | 94 |
| -31.98% | 9 нояб. 2021 г. | 150 | 17 июн. 2022 г. | 431 | 4 мар. 2024 г. | 581 |
| -21.01% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 85 |
| -19.13% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 27 дек. 2018 г. | 105 | 18 июн. 2019 г. | 163 |
| -17.48% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 107 | 9 авг. 2021 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...