Сравнение IUMO.L с CSKR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).
IUMO.L и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUMO.L и CSKR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUMO.L и CSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | -2.64% | 17.81% | 31.88% | 9.83% | -18.15% | 12.60% | 29.61% | 28.49% | -3.73% | 37.07% |
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 31.22% | 99.44% | -22.66% | 19.75% | -28.52% | -8.24% | 44.24% | 10.58% | -19.38% | 44.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 31.22%.
IUMO.L
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
CSKR.L
- 1 день
- 10.13%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 62.22%
- 1 год
- 143.28%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMO.L и CSKR.L
IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.
Доходность на риск
IUMO.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск
IUMO.L
CSKR.L
Сравнение IUMO.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMO.L | CSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 4.28 | -3.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 4.55 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.65 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 6.24 | -4.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 25.15 | -17.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMO.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 4.28 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между IUMO.L и CSKR.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMO.L и CSKR.L
Ни IUMO.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUMO.L и CSKR.L
Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и CSKR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUMO.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -50.88% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -23.16% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -49.26% | +17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -15.38% | +9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -21.80% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 5.75% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMO.L и CSKR.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) составляет 8.00%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUMO.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 17.75% | -9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 28.78% | -14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 33.34% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 26.96% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 28.38% | -8.02% |