Сравнение IUMO.L с AVSG.L
IUMO.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc) and AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - IUMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. IUMO.L is passively managed, while AVSG.L is actively managed. Over the past year, IUMO.L returned 27.84% vs 33.47% for AVSG.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IUMO.L charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for AVSG.L.
Доходность
Сравнение доходности IUMO.L и AVSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUMO.L показывает доходность 20.79%, а AVSG.L немного ниже – 20.55%.
IUMO.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -9.74%
- 6 месяцев
- 17.35%
- С начала года
- 20.79%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 26.62%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
AVSG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 14.26%
- С начала года
- 20.55%
- 1 год
- 33.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUMO.L и AVSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | 20.79% | 17.16% | -2.94% |
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 20.55% | 12.18% | -3.69% |
Correlation
The correlation between IUMO.L and AVSG.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUMO.L vs. AVSG.L — Ранг доходности на риск
IUMO.L
AVSG.L
Сравнение IUMO.L c AVSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUMO.L | AVSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 4.87 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 18.97 | -10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUMO.L и AVSG.L
Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки AVSG.L в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и AVSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUMO.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -21.38% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -6.90% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -0.31% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -3.70% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.77% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMO.L и AVSG.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUMO.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 2.82% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 9.53% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 12.80% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 15.62% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.62% | +4.01% |
Сравнение комиссий IUMO.L и AVSG.L
IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVSG.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMO.L и AVSG.L
Ни IUMO.L, ни AVSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUMO.L and AVSG.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUMO.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUMO.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for AVSG.L.
IUMO.L is categorized as Momentum, while AVSG.L is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for IUMO.L and 0.39% for AVSG.L.
Подберите оптимальное распределение для IUMO.L и AVSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор