PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUMO.L с IUMF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUMO.L и IUMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMO.L и IUMF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc
-2.64%17.81%31.88%9.83%-18.15%12.60%29.61%28.49%-3.73%37.07%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
-2.69%17.37%32.63%9.21%-18.22%13.08%28.86%28.25%-3.41%36.65%
Разные валюты инструментов

IUMO.L торгуется в USD, в то время как IUMF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUMO.L показывает доходность -2.64%, а IUMF.L немного ниже – -2.69%.


IUMO.L

1 день
5.02%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-3.03%
1 год
17.02%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.60%
10 лет*

IUMF.L

1 день
4.77%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.23%
1 год
16.95%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий IUMO.L и IUMF.L

И IUMO.L, и IUMF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUMO.L vs. IUMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IUMF.L
Ранг доходности на риск IUMF.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMF.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMF.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMF.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMF.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMF.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMO.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUMO.LIUMF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.81

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.28

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.41

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

5.47

+2.43

IUMO.L vs. IUMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMO.L на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUMF.L равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMO.L и IUMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUMO.LIUMF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.72

+0.07

Корреляция

Корреляция между IUMO.L и IUMF.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMO.L и IUMF.L

Ни IUMO.L, ни IUMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUMO.L и IUMF.L

Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке IUMF.L в -33.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и IUMF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUMO.LIUMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-25.23%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.71%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-24.37%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.14%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-6.54%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.94%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMO.L и IUMF.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUMO.LIUMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.50%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

14.40%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

20.91%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

19.17%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

19.10%

+1.26%