Сравнение IUMO.L с IUMF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L).
IUMO.L и IUMF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUMO.L и IUMF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUMO.L и IUMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | -2.64% | 17.81% | 31.88% | 9.83% | -18.15% | 12.60% | 29.61% | 28.49% | -3.73% | 37.07% |
IUMF.L IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | -2.69% | 17.37% | 32.63% | 9.21% | -18.22% | 13.08% | 28.86% | 28.25% | -3.41% | 36.65% |
Разные валюты инструментов
IUMO.L торгуется в USD, в то время как IUMF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUMO.L показывает доходность -2.64%, а IUMF.L немного ниже – -2.69%.
IUMO.L
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
IUMF.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMO.L и IUMF.L
И IUMO.L, и IUMF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUMO.L vs. IUMF.L — Ранг доходности на риск
IUMO.L
IUMF.L
Сравнение IUMO.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMO.L | IUMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.41 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 5.47 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMO.L | IUMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IUMO.L и IUMF.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMO.L и IUMF.L
Ни IUMO.L, ни IUMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUMO.L и IUMF.L
Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке IUMF.L в -33.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и IUMF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUMO.L | IUMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -25.23% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.71% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -24.37% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -5.14% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -6.54% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.94% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMO.L и IUMF.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUMO.L | IUMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 7.50% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 14.40% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 20.91% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 19.17% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 19.10% | +1.26% |