Сравнение IUMO.L с SWRD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L).
IUMO.L и SWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUMO.L и SWRD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUMO.L и SWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | -2.64% | 17.81% | 31.88% | 9.83% | -18.15% | 12.60% | 29.61% | 15.40% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | -2.26% | 21.09% | 19.26% | 24.41% | -17.81% | 22.11% | 15.89% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у SWRD.L с доходностью -2.26%.
IUMO.L
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
SWRD.L
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMO.L и SWRD.L
IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUMO.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск
IUMO.L
SWRD.L
Сравнение IUMO.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMO.L | SWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.88 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.32 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 9.59 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMO.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.74 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IUMO.L и SWRD.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMO.L и SWRD.L
Ни IUMO.L, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUMO.L и SWRD.L
Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке SWRD.L в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и SWRD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUMO.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -34.10% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.47% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -25.54% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -5.12% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -5.11% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.11% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMO.L и SWRD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUMO.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 5.33% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 8.89% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 15.50% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 15.48% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.33% | +3.03% |