PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMO.L с R1GB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUMO.L с R1GB.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L).

IUMO.L и R1GB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. R1GB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUMO.L и R1GB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMO.L и R1GB.L

2026 (YTD)20252024
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		-3.13%17.81%2.84%
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc		-9.71%17.73%-15.89%
Разные валюты инструментов

IUMO.L торгуется в USD, в то время как R1GB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R1GB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUMO.L показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у R1GB.L с доходностью -9.71%.

IUMO.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-3.19%
1 год
15.08%
3 года*
19.22%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

R1GB.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.77%
1 год
17.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IUMO.L:
IUMO.L с SPMOIUMO.L с CSKR.LIUMO.L с IWMO.LIUMO.L с GLDIUMO.L с CSPX.LIUMO.L с VOOIUMO.L с CNX1.L
Часто сравнивают с R1GB.L:
R1GB.L с BDJR1GB.L с VONER1GB.L с PRPFXR1GB.L с NESG.LR1GB.L с RTWP.LR1GB.L с SCHGR1GB.L с R2SC.L

Сравнение комиссий IUMO.L и R1GB.L

IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии R1GB.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUMO.L vs. R1GB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
R1GB.L
Ранг доходности на риск R1GB.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GB.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GB.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GB.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMO.L c R1GB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMO.LR1GB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.90

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.54

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

5.39

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMO.L vs. R1GB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMO.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа R1GB.L равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMO.L и R1GB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMO.LR1GB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.24

+1.03

Корреляция

Корреляция между IUMO.L и R1GB.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMO.L и R1GB.L

Ни IUMO.L, ни R1GB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUMO.L и R1GB.L

Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке R1GB.L в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и R1GB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUMO.LR1GB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-33.43%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-15.75%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-13.81%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-16.33%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.32%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMO.L и R1GB.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUMO.LR1GB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

5.24%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

11.77%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

19.66%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

25.39%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

25.39%

-5.03%