Сравнение IUFS.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
IUFS.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUFS.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUFS.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -11.32% | 15.05% | 30.22% | 12.12% | -11.04% | 36.28% | -3.33% | 31.22% | -14.36% | 23.02% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IUFS.L показывает доходность -11.32%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции IUFS.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.98% против 14.11% соответственно.
IUFS.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -11.32%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 11.98%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUFS.L и GLD
IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
IUFS.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
IUFS.L
GLD
Сравнение IUFS.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUFS.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.89 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 2.31 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.70 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 9.90 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUFS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.89 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.25 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.89 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IUFS.L и GLD составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUFS.L и GLD
Ни IUFS.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUFS.L и GLD
Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUFS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -45.56% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -19.21% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -21.03% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -22.00% | -20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -11.71% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -16.17% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.25% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUFS.L и GLD
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 4.99%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUFS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 10.48% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 24.34% | -13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 27.81% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.75% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 15.88% | +5.18% |