PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUFS.L с WDFE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUFS.L с WDFE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L).

IUFS.L и WDFE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. WDFE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Financials Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUFS.L и WDFE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUFS.L и WDFE.L

2026 (YTD)202520242023
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		-9.56%15.05%30.22%15.77%
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.97%27.03%25.78%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у WDFE.L с доходностью -4.97%.

IUFS.L

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-6.71%
1 год
1.03%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.23%
10 лет*
12.20%

WDFE.L

1 день
2.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IUFS.L:
IUFS.L с GLDIUFS.L с XUFN.DEIUFS.L с HEAL.LIUFS.L с BNKS.LIUFS.L с XLFS.LIUFS.L с XWFS.LIUFS.L с CB5.L
Часто сравнивают с WDFE.L:
WDFE.L с FNCE.LWDFE.L с IPRV.LWDFE.L с XLFS.LWDFE.L с XWFS.LWDFE.L с BNKS.LWDFE.L с ESIF.LWDFE.L с FINW.L

Сравнение комиссий IUFS.L и WDFE.L

IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDFE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUFS.L vs. WDFE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WDFE.L
Ранг доходности на риск WDFE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUFS.L c WDFE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUFS.LWDFE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.74

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.09

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.16

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

4.10

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUFS.L vs. WDFE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUFS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа WDFE.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUFS.L и WDFE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUFS.LWDFE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.74

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.36

-0.84

Корреляция

Корреляция между IUFS.L и WDFE.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUFS.L и WDFE.L

Ни IUFS.L, ни WDFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUFS.L и WDFE.L

Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки WDFE.L в -16.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и WDFE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUFS.LWDFE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-16.10%

-26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-13.76%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-6.54%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-2.16%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.13%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IUFS.L и WDFE.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 5.40%, в то время как у Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUFS.LWDFE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.05%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.26%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.70%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

15.37%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

15.37%

+5.70%