PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUFS.L с BNKS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUFS.L с BNKS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L).

IUFS.L и BNKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. BNKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUFS.L и BNKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUFS.L и BNKS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		-9.56%15.05%30.22%12.12%-11.04%36.28%-3.33%31.22%-13.80%
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		-2.97%20.45%28.55%-3.74%-18.79%39.71%-12.04%36.28%-24.32%

Доходность по периодам

С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у BNKS.L с доходностью -2.97%.

IUFS.L

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-6.71%
1 год
1.03%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.23%
10 лет*
12.20%

BNKS.L

1 день
3.24%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
4.50%
1 год
23.60%
3 года*
22.08%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

iShares S&P U.S. Banks

Часто сравнивают с IUFS.L:
IUFS.L с GLDIUFS.L с XUFN.DEIUFS.L с HEAL.LIUFS.L с WDFE.LIUFS.L с CB5.LIUFS.L с CNDX.LIUFS.L с CSP1.L
Часто сравнивают с BNKS.L:
BNKS.L с KBEBNKS.L с EXV1.DEBNKS.L с ZUQ.TOBNKS.L с XLFBNKS.L с ^NDXBNKS.L с UIFS.LBNKS.L с VOO

Сравнение комиссий IUFS.L и BNKS.L

IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNKS.L в 0.35%.

BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUFS.L vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUFS.L c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUFS.LBNKS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.92

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.32

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.35

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

4.23

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUFS.L vs. BNKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUFS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа BNKS.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUFS.L и BNKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUFS.LBNKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.92

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.17

+0.34

Корреляция

Корреляция между IUFS.L и BNKS.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUFS.L и BNKS.L

Ни IUFS.L, ни BNKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUFS.L и BNKS.L

Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки BNKS.L в -51.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и BNKS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUFS.LBNKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-51.35%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-17.07%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-50.15%

+24.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-11.58%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-17.98%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

5.39%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IUFS.L и BNKS.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 5.40%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUFS.LBNKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.60%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

15.44%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

25.55%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

27.75%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

31.71%

-10.64%