PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUFS.L с XUFN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUFS.L с XUFN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE).

IUFS.L и XUFN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. XUFN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Financials. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUFS.L и XUFN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUFS.L и XUFN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		-9.56%15.05%30.22%12.12%-11.04%36.28%-3.33%31.22%-14.36%14.78%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-10.30%16.75%30.75%14.47%-12.96%37.59%-4.01%33.36%-15.40%14.83%
Разные валюты инструментов

IUFS.L торгуется в USD, в то время как XUFN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно выше, чем у XUFN.DE с доходностью -10.30%.

IUFS.L

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-6.71%
1 год
1.03%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.23%
10 лет*
12.20%

XUFN.DE

1 день
1.46%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-7.14%
1 год
2.41%
3 года*
18.34%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IUFS.L:
IUFS.L с GLDIUFS.L с HEAL.LIUFS.L с WDFE.LIUFS.L с BNKS.LIUFS.L с CB5.LIUFS.L с CNDX.LIUFS.L с CSP1.L
Часто сравнивают с XUFN.DE:
XUFN.DE с VUAA.DEXUFN.DE с SPY5.DEXUFN.DE с EQQQ.DEXUFN.DE с EQQB.DEXUFN.DE с EXV1.DEXUFN.DE с VOOXUFN.DE с SXRU.DE

Сравнение комиссий IUFS.L и XUFN.DE

IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUFN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IUFS.L vs. XUFN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XUFN.DE
Ранг доходности на риск XUFN.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFN.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFN.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFN.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFN.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUFS.L c XUFN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUFS.LXUFN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.12

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.30

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.12

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

0.36

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUFS.L vs. XUFN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUFS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XUFN.DE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUFS.L и XUFN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUFS.LXUFN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между IUFS.L и XUFN.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUFS.L и XUFN.DE

IUFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20252024202320222021202020192018
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.21%1.17%1.08%1.66%2.69%1.25%1.34%3.46%0.66%

Просадки

Сравнение просадок IUFS.L и XUFN.DE

Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, примерно равная максимальной просадке XUFN.DE в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и XUFN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUFS.LXUFN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-43.39%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-15.12%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-23.03%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-13.69%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-7.75%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.95%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IUFS.L и XUFN.DE

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUFN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUFS.LXUFN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.87%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.17%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

19.90%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

19.35%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

22.17%

-1.10%