Сравнение IUFS.L с HEAL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L).

IUFS.L и HEAL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. HEAL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUFS.L и HEAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUFS.L и HEAL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc	-9.56%	15.05%	30.22%	12.12%	-11.04%	36.28%	-3.33%	31.22%	-14.36%	23.02%
HEAL.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	-2.11%	18.42%	0.96%	3.11%	-24.00%	-6.52%	54.05%	12.43%	-3.45%	35.92%

Доходность по периодам

С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у HEAL.L с доходностью -2.11%.

IUFS.L

1 день: 1.98%

1 месяц: -2.40%

С начала года: -9.56%

6 месяцев: -6.71%

1 год: 1.03%

3 года*: 17.37%

5 лет*: 9.23%

10 лет*: 12.20%

HEAL.L

1 день: 3.07%

1 месяц: -2.86%

С начала года: -2.11%

6 месяцев: 5.34%

1 год: 20.03%

3 года*: 6.36%

5 лет*: -2.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Название символа

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUFS.L:

IUFS.L с GLD IUFS.L с XUFN.DE IUFS.L с WDFE.L IUFS.L с BNKS.L IUFS.L с CB5.L IUFS.L с CSP1.L IUFS.L с XLFS.L

Часто сравнивают с HEAL.L:

HEAL.L с IUHC.L HEAL.L с UKRE.L HEAL.L с WHCS.AS HEAL.L с VOO HEAL.L с QQQ HEAL.L с BRK-B HEAL.L с SPY

Сравнение комиссий IUFS.L и HEAL.L

IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEAL.L в 0.40%.

HEAL.L

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

IUFS.L

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUFS.L vs. HEAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUFS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HEAL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUFS.L c HEAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IUFS.L	HEAL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.06	1.03	-0.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.21	1.51	-1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.19	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.04	1.72	-1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.11	5.43	-5.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUFS.L vs. HEAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUFS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа HEAL.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUFS.L и HEAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IUFS.L	HEAL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.06	1.03	-0.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	-0.12	+0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.32	+0.20

Корреляция

Корреляция между IUFS.L и HEAL.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUFS.L и HEAL.L

Ни IUFS.L, ни HEAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUFS.L и HEAL.L

Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки HEAL.L в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и HEAL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IUFS.L	HEAL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.92%	-46.43%	+3.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.95%	-12.10%	-1.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.02%	-43.70%	+17.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.29%	-22.18%	+10.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.85%	-18.53%	+10.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.62%	3.82%	+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IUFS.L и HEAL.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 5.40%, в то время как у iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IUFS.L	HEAL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.40%	6.68%	-1.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.89%	12.16%	-1.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.61%	19.29%	-0.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.02%	19.88%	-0.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.07%	19.90%	+1.17%

Сравнение IUFS.L с HEAL.L

Доходность

Сравнение доходности IUFS.L и HEAL.L

Сравнение доходности по годам IUFS.L и HEAL.L

Доходность по периодам

IUFS.L

HEAL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IUFS.L и HEAL.L

Доходность на риск

IUFS.L vs. HEAL.L — Ранг доходности на риск

IUFS.L

HEAL.L

Сравнение IUFS.L c HEAL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IUFS.L vs. HEAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUFS.L и HEAL.L

Просадки

Сравнение просадок IUFS.L и HEAL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IUFS.L и HEAL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)