Сравнение IUESX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IUESX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUESX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 1.35% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 28.46% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции IUESX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.83% соответственно.
IUESX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 8.30%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUESX и EPDPX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
IUESX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
IUESX
EPDPX
Сравнение IUESX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUESX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.99 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.53 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.39 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 17.85 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUESX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.99 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.06 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IUESX и EPDPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и EPDPX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.50% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок IUESX и EPDPX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUESX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -39.21% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -10.96% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -21.06% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -33.34% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -7.16% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -11.30% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.70% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и EPDPX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUESX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 7.11% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 11.64% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 16.26% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 14.07% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.88% | +2.35% |