Сравнение IUAIX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 10.67% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции IUAIX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.79% против 12.26% соответственно.
IUAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
TIBIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и TIBIX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
IUAIX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
IUAIX
TIBIX
Сравнение IUAIX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 3.64 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 4.62 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.80 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.60 | -4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 22.49 | -20.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.64 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.42 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и TIBIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и TIBIX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности TIBIX в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.36% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и TIBIX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -48.88% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -7.45% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -20.79% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -34.85% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -2.72% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -6.00% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.75% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и TIBIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.15% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 6.59% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 10.84% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 11.11% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 13.48% | -0.64% |