Сравнение IUAIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции IUAIX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.79% против 7.01% соответственно.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и PUDZX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
IUAIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
IUAIX
PUDZX
Сравнение IUAIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.04 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.65 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.45 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 13.65 | -11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.04 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и PUDZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и PUDZX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и PUDZX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -21.53% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.20% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -17.98% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -21.53% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -1.59% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -5.31% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.47% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и PUDZX
VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 2.71% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 6.29% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 9.72% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 10.59% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 9.70% | +3.14% |