Сравнение IUAIX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IUAIX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.79% против 5.50% соответственно.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и NWQIX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
IUAIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
IUAIX
NWQIX
Сравнение IUAIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.69 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.72 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.59 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.30 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 13.39 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.69 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и NWQIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и NWQIX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и NWQIX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -23.89% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -3.75% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -17.75% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -23.89% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -1.82% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -3.03% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.92% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и NWQIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.97% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 2.98% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 4.54% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 5.66% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 6.32% | +6.52% |