Сравнение ITWO с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
ITWO и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ITWO и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 10.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и QQA
ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
ITWO vs. QQA — Ранг доходности на риск
ITWO
QQA
Сравнение ITWO c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.74 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.90 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 9.03 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и QQA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и QQA
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и QQA
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -19.73% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -11.55% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -4.93% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -2.62% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.43% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и QQA
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.85% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 10.72% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 19.02% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 18.84% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 18.84% | +1.90% |