Сравнение ITWO с ISPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY).
ITWO и ISPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и ISPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и ISPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у ISPY с доходностью -3.39%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и ISPY
И ITWO, и ISPY имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
ITWO vs. ISPY — Ранг доходности на риск
ITWO
ISPY
Сравнение ITWO c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | ISPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.14 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.23 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4.73 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.03 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и ISPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и ISPY
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности ISPY в 7.46%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и ISPY
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и ISPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -16.88% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -11.17% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -5.52% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -2.17% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.91% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и ISPY
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.14% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 9.06% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 15.39% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 13.71% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 13.71% | +7.03% |