Сравнение ITWO с COSW
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. ITWO is passively managed, while COSW is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у COSW с доходностью 8.70%.
ITWO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITWO и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 21.21% | 2.03% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 8.70% | -10.48% |
Correlation
The correlation between ITWO and COSW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. COSW — Ранг доходности на риск
ITWO
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITWO c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITWO | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITWO и COSW
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки COSW в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -20.01% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -17.24% | +15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -6.05% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 26.10% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 26.10% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 26.10% | -5.76% |
Сравнение комиссий ITWO и COSW
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и COSW
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности COSW в 21.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.56% | 4.96% | 0.00% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.28% | 12.12% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
ITWO and COSW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 21.56%, compared with 7.28% for ITWO.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор