Сравнение ITWO с COSW
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. ITWO is passively managed, while COSW is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у COSW с доходностью 13.62%.
ITWO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITWO и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 19.23% | 0.91% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 13.62% | -10.71% |
Correlation
The correlation between ITWO and COSW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. COSW — Ранг доходности на риск
ITWO
COSW
Сравнение ITWO c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.09 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и COSW
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -16.24% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.49% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -4.23% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 26.07% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 26.07% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 26.07% | -5.59% |
Сравнение комиссий ITWO и COSW
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и COSW
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности COSW в 17.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.89% | 4.96% | 0.00% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.47% | 12.12% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
ITWO and COSW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 17.89%, compared with 7.47% for ITWO.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор