Сравнение ITWO с ARMW
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. ITWO is passively managed, while ARMW is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
ITWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 12.82%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITWO и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 21.71% | 2.03% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between ITWO and ARMW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. ARMW — Ранг доходности на риск
ITWO
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITWO c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITWO | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITWO и ARMW
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -48.47% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -47.33% | +45.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -25.96% | +21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 95.20% | -76.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 95.20% | -74.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 95.20% | -74.84% |
Сравнение комиссий ITWO и ARMW
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и ARMW
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.25% | 12.12% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
ITWO and ARMW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 7.25% for ITWO.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор