Сравнение ITWO с AMDW
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. ITWO is passively managed, while AMDW is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 22.73%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 184.89%.
ITWO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 184.89%
- 6 месяцев
- 182.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITWO и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 22.73% | 7.50% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 184.89% | 36.56% |
Correlation
The correlation between ITWO and AMDW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. AMDW — Ранг доходности на риск
ITWO
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITWO c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITWO | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITWO и AMDW
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -34.64% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.21% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -14.18% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 83.10% | -63.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 83.10% | -62.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 83.10% | -62.50% |
Сравнение комиссий ITWO и AMDW
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и AMDW
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности AMDW в 35.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 35.98% | 34.78% | 0.00% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.26% | 12.12% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
ITWO and AMDW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 7.26% for ITWO.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор