Сравнение ITWO с AMDW
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. ITWO is passively managed, while AMDW is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 144.27%.
ITWO
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 144.27%
- 6 месяцев
- 137.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITWO и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 14.92% | 9.08% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 144.27% | 34.24% |
Correlation
The correlation between ITWO and AMDW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. AMDW — Ранг доходности на риск
ITWO
AMDW
Сравнение ITWO c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 3.57 | -2.63 |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и AMDW
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -34.64% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -16.46% | +12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -14.61% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 82.70% | -63.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 82.70% | -62.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 82.70% | -62.05% |
Сравнение комиссий ITWO и AMDW
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и AMDW
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности AMDW в 34.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 34.70% | 34.78% | 0.00% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.75% | 12.12% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
ITWO and AMDW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 34.70%, compared with 7.75% for ITWO.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор