Сравнение ITUB с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ITUB и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITUB и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 19.79% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ITUB показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции ITUB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 18.14% против 31.58% соответственно.
ITUB
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 30.31%
- 1 год
- 73.48%
- 3 года*
- 36.00%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 18.14%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITUB vs. SMH — Ранг доходности на риск
ITUB
SMH
Сравнение ITUB c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITUB | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.32 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 2.92 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 5.39 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 19.22 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITUB | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.98 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ITUB и SMH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITUB и SMH
Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 7.49% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок ITUB и SMH
Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITUB | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -84.96% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -15.95% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -45.30% | +13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.96% | -45.30% | -16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -8.02% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.09% | -41.35% | +20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 4.47% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITUB и SMH
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что ITUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITUB | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 11.74% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 24.02% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 36.88% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 34.68% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.84% | 32.29% | +6.55% |