PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITUB с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITUB с SMH

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITUB или SMH.

Корреляция

Корреляция между ITUB и SMH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ITUB и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITUB:

0.89

SMH:

0.05

Коэф-т Сортино

ITUB:

1.17

SMH:

0.35

Коэф-т Омега

ITUB:

1.15

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

ITUB:

0.74

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

ITUB:

1.77

SMH:

0.11

Индекс Язвы

ITUB:

11.52%

SMH:

15.21%

Дневная вол-ть

ITUB:

28.54%

SMH:

42.82%

Макс. просадка

ITUB:

-69.33%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

ITUB:

0.00%

SMH:

-20.22%

Доходность по периодам

С начала года, ITUB показывает доходность 53.97%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции ITUB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.26% против 24.33% соответственно.

ITUB

С начала года

53.97%

1 месяц

20.90%

6 месяцев

26.36%

1 год

24.00%

5 лет

25.30%

10 лет

8.26%

SMH

С начала года

-7.75%

1 месяц

10.97%

6 месяцев

-13.48%

1 год

0.49%

5 лет

28.43%

10 лет

24.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITUB и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITUB
Ранг риск-скорректированной доходности ITUB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITUB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITUB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITUB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITUB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITUB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITUB c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITUB на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITUB и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITUB и SMH

Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности SMH в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		6.30%9.22%3.67%4.20%3.90%4.80%8.05%6.85%3.68%4.65%8.24%3.51%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок ITUB и SMH

Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITUB и SMH

Текущая волатильность для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) составляет 8.34%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что ITUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...