PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITUB с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITUB с GUNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) is a stock, while GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Over the past 10 years, ITUB returned 17.35%/yr vs 10.94%/yr for GUNR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITUB и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITUB показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 18.89%. За последние 10 лет акции ITUB превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 17.35% против 10.94% соответственно.

ITUB

1 день
0.66%
1 месяц
-10.81%
С начала года
7.93%
6 месяцев
4.47%
1 год
31.94%
3 года*
26.36%
5 лет*
22.48%
10 лет*
17.35%

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITUB и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		7.93%86.06%-23.49%54.53%30.82%-6.05%-30.47%8.46%12.68%30.90%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between ITUB and GUNR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.48

The correlation between ITUB and GUNR shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itaú Unibanco Holding S.A.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с ITUB:
ITUB с BBDITUB с BSBRITUB с WEGZYITUB с TSMITUB с AAPLITUB с JPMITUB с AVGO
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

ITUB vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITUB
Ранг доходности на риск ITUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITUB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITUB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITUB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITUB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITUB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITUB c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITUBGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.73

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.46

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

6.08

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

22.95

-18.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITUB vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITUB на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITUB и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITUBGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.73

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ITUB и GUNR

Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITUBGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.35%

-45.64%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.84%

-6.81%

-13.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.17%

-19.59%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.59%

-24.06%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.96%

-43.04%

-18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-2.81%

-16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-10.40%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

1.80%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ITUB и GUNR

Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ITUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITUBGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

4.23%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.61%

12.55%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.82%

15.14%

+15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

18.98%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.49%

20.42%

+18.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITUB и GUNR

Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности GUNR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		8.35%11.26%9.20%3.61%4.21%29.81%4.80%8.21%6.93%3.35%15.63%3.89%

Часто задаваемые вопросы

ITUB and GUNR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITUB has higher volatility (9.77%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, ITUB dropped -69.35% vs GUNR's -45.64%.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITUB и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор