PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAC с PALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAC с PALL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAC/InterActiveCorp (IAC) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL).

PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAC или PALL.

Корреляция

Корреляция между IAC и PALL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IAC и PALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAC/InterActiveCorp (IAC) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAC:

-0.51

PALL:

-0.12

Коэф-т Сортино

IAC:

-0.56

PALL:

0.12

Коэф-т Омега

IAC:

0.93

PALL:

1.01

Коэф-т Кальмара

IAC:

-0.26

PALL:

-0.03

Коэф-т Мартина

IAC:

-1.09

PALL:

-0.15

Индекс Язвы

IAC:

18.41%

PALL:

16.77%

Дневная вол-ть

IAC:

37.64%

PALL:

32.31%

Макс. просадка

IAC:

-77.26%

PALL:

-73.63%

Текущая просадка

IAC:

-73.70%

PALL:

-70.27%

Доходность по периодам

С начала года, IAC показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции IAC превзошли акции PALL по среднегодовой доходности: 11.13% против 1.55% соответственно.

IAC

С начала года

6.81%

1 месяц

14.48%

6 месяцев

-1.86%

1 год

-16.48%

5 лет

-3.61%

10 лет

11.13%

PALL

С начала года

4.99%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

0.25%

1 год

-5.72%

5 лет

-14.35%

10 лет

1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAC и PALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAC
Ранг риск-скорректированной доходности IAC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAC c PALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа PALL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAC и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAC и PALL

Ни IAC, ни PALL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAC
IAC/InterActiveCorp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.26%1.91%
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAC и PALL

Максимальная просадка IAC за все время составила -77.26%, примерно равная максимальной просадке PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и PALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAC и PALL

IAC/InterActiveCorp (IAC) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что IAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...