Сравнение IAC с PALL

С начала года, IAC показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции IAC превзошли акции PALL по среднегодовой доходности: 19.32% против 9.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAC на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PALL равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAC и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IAC и PALL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Ни IAC, ни PALL не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IAC за все время составила -76.60%, примерно равная максимальной просадке PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и PALL.

Текущая волатильность для IAC/InterActiveCorp (IAC) составляет 7.51%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что IAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.