PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с USPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ITOT tracks the S&P Total Market Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.67%/yr vs 12.40%/yr for USPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции USPX по среднегодовой доходности: 14.67% против 12.40% соответственно.

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%

USPX

1 день
-2.63%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
21.51%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		8.24%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%

Correlation

The correlation between ITOT and USPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.86

The correlation between ITOT and USPX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITOT и USPX

Секторы
ITOT
USPX

Технологии

33.8%
35.4%

Финансовые услуги

12.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Промышленность

9.5%
8.4%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.7%
3.6%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Технологии

ITOT
33.8%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
USPX
11.8%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
USPX
11.5%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
USPX
10.1%

Промышленность

ITOT
9.5%
USPX
8.4%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
USPX
8.6%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
USPX
4.8%

Энергетика

ITOT
3.7%
USPX
3.6%

Недвижимость

ITOT
2.4%
USPX
1.8%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
USPX
2.3%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

ITOT vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.06

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.78

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.78

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

12.63

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.06

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ITOT и USPX

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-31.21%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.15%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.21%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.60%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-31.21%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.90%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-4.44%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и USPX

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 3.93% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.80%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.57%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

12.39%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.21%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

15.94%

+2.34%

Сравнение комиссий ITOT и USPX

И ITOT, и USPX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и USPX

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности USPX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.06%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ITOT and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (3.93%) compared to USPX (3.80%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs USPX's -31.21%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.67% vs 12.40% for USPX. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.67% return vs 12.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT and USPX have the same expense ratio: 0.03% per year.

USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.00% for ITOT.

ITOT tracks S&P Total Market Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор