Сравнение ITOT с SPCT
ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ITOT is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 8.84%.
ITOT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 14.72%
SPCT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITOT и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 11.80% | 2.73% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 8.84% | 1.93% |
Correlation
The correlation between ITOT and SPCT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOT vs. SPCT — Ранг доходности на риск
ITOT
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITOT c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOT | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOT и SPCT
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOT | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -7.17% | -48.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.55% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -1.49% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOT | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 9.24% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 9.24% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 9.24% | +9.01% |
Сравнение комиссий ITOT и SPCT
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и SPCT
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SPCT в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITOT and SPCT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.74% for SPCT.
They also come from different issuers: iShares and Liberty One. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для ITOT и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор