PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с SLV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.67%/yr vs 14.72%/yr for SLV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 14.67%, а акции SLV немного впереди с 14.72%.

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%

SLV

1 день
-8.08%
1 месяц
-12.21%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
16.28%
1 год
89.74%
3 года*
41.68%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
SLV
iShares Silver Trust		-4.42%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between ITOT and SLV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.21

Сравнение распределения секторов ITOT и SLV

Секторы
ITOT
SLV

Технологии

33.8%

-

Финансовые услуги

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Промышленность

9.5%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.1%
100.0%

Технологии

ITOT
33.8%
SLV

-

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
SLV

-

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
SLV

-

Промышленность

ITOT
9.5%
SLV

-

Здравоохранение

ITOT
9.0%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
SLV

-

Энергетика

ITOT
3.7%
SLV

-

Недвижимость

ITOT
2.4%
SLV

-

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
SLV

-

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
SLV
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

ITOT vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.52

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.81

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.13

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

4.51

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.52

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.23

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ITOT и SLV

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-76.28%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-42.45%

+33.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-42.45%

+23.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-42.45%

+17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-42.81%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-41.70%

+38.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-44.67%

+37.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

19.98%

-18.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и SLV

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 3.93%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

17.11%

-13.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

58.94%

-49.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

59.50%

-46.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

36.32%

-18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

31.94%

-13.66%

Сравнение комиссий ITOT и SLV

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и SLV

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and SLV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (17.11%) compared to ITOT (3.93%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 14.72% vs 14.67% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 14.72% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for SLV.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SLV is Silver. ITOT tracks S&P Total Market Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.50% for SLV.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор