Сравнение ITOT с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Silver Trust (SLV).
ITOT и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
SLV iShares Silver Trust | 2.13% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции ITOT уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.71% против 16.57% соответственно.
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
SLV
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -11.90%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 54.69%
- 1 год
- 113.88%
- 3 года*
- 43.94%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и SLV
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
ITOT vs. SLV — Ранг доходности на риск
ITOT
SLV
Сравнение ITOT c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.00 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.13 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.70 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 8.21 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.00 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.25 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и SLV
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и SLV
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -76.28% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -42.45% | +33.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -42.45% | +17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -42.81% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -37.70% | +32.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -44.76% | +37.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 13.98% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и SLV
Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 5.43%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 17.17% | -11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 57.39% | -47.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 57.18% | -38.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 35.30% | -17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 31.36% | -13.12% |