PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITOT с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с SIXA

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ITOT is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, ITOT returned 12.43%/yr vs 12.68%/yr for SIXA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 13.65%.

ITOT

1 день
0.34%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
9.96%
С начала года
11.80%
1 год
23.01%
3 года*
20.07%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.72%

SIXA

1 день
0.14%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
10.81%
С начала года
13.65%
1 год
18.86%
3 года*
20.01%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и SIXA

2026 (YTD)202520242023202220212020
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.80%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%33.46%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		13.65%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%

Correlation

The correlation between ITOT and SIXA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.81

Over the past year, the correlation between ITOT and SIXA has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITOT и SIXA

Секторы
ITOT
SIXA

Технологии

37.2%
19.2%

Финансовые услуги

11.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
13.9%

Промышленность

9.1%
6.5%

Здравоохранение

8.8%
14.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
23.2%

Энергетика

3.3%
4.8%

Недвижимость

2.3%
1.3%

Коммунальные услуги

2.1%
5.0%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

ITOT
37.2%
SIXA
19.2%

Финансовые услуги

ITOT
11.4%
SIXA
7.7%

Потребительский циклический сектор

ITOT
9.8%
SIXA
3.9%

Коммуникационные услуги

ITOT
9.8%
SIXA
13.9%

Промышленность

ITOT
9.1%
SIXA
6.5%

Здравоохранение

ITOT
8.8%
SIXA
14.5%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.3%
SIXA
23.2%

Энергетика

ITOT
3.3%
SIXA
4.8%

Недвижимость

ITOT
2.3%
SIXA
1.3%

Коммунальные услуги

ITOT
2.1%
SIXA
5.0%

Сырьевые материалы

ITOT
2.0%
SIXA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

ITOT vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.14

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.21

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.39

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

12.84

-1.52

ITOT vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и SIXA

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-18.38%

-36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-5.59%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-11.22%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-18.38%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.59%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-2.95%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.47%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и SIXA

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.23%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

6.94%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

8.88%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

12.78%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

13.28%

+4.97%

Сравнение комиссий ITOT и SIXA

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и SIXA

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SIXA в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.02%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and SIXA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (3.67%) compared to SIXA (2.23%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs SIXA's -18.38%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.68% vs 12.43% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.68% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.00% for ITOT.

They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор