PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с QARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITOT с QARP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP).

ITOT и QARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITOT и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.15%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.35%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		0.66%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 0.66%.

ITOT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.32%
1 год
17.82%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.71%

QARP

1 день
0.07%
1 месяц
-3.18%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.22%
1 год
15.05%
3 года*
15.75%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с VOOQARP с OMFLQARP с IWYQARP с IWBQARP с dgrwQARP с SPY

Сравнение комиссий ITOT и QARP

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

ITOT vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTQARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.96

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.47

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.39

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

6.56

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTQARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.96

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между ITOT и QARP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и QARP

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью QARP в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.13%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITOT и QARP

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и QARP.

Загрузка...

Показатели просадок

ITOTQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-35.44%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.32%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-22.75%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-4.72%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-4.52%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.40%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и QARP

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITOTQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.37%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.16%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

15.82%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.57%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

19.80%

-1.56%