PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с FTIF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ITOT tracks the S&P Total Market Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITOT returned 21.07%/yr vs 14.90%/yr for FTIF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 22.76%.

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%

FTIF

1 день
-2.58%
1 месяц
-1.85%
С начала года
22.76%
6 месяцев
21.08%
1 год
34.54%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и FTIF

2026 (YTD)202520242023
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%23.08%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		22.76%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between ITOT and FTIF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.64

The correlation between ITOT and FTIF shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITOT и FTIF

Секторы
ITOT
FTIF

Технологии

33.8%
4.1%

Финансовые услуги

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.2%

Промышленность

9.5%
16.5%

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.7%
44.1%

Недвижимость

2.4%
12.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.1%
20.1%

Технологии

ITOT
33.8%
FTIF
4.1%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
FTIF
3.2%

Промышленность

ITOT
9.5%
FTIF
16.5%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
FTIF

-

Энергетика

ITOT
3.7%
FTIF
44.1%

Недвижимость

ITOT
2.4%
FTIF
12.1%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
FTIF

-

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
FTIF
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

ITOT vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.29

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.13

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

6.36

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

18.75

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.29

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ITOT и FTIF

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-27.83%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-5.46%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-27.83%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.91%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-5.99%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.85%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и FTIF

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 3.93%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.62%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.79%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

15.17%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

18.99%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.99%

-0.71%

Сравнение комиссий ITOT и FTIF

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и FTIF

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FTIF в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.14%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and FTIF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.62%) compared to ITOT (3.93%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, ITOT leads with 21.07% vs 14.90% for FTIF. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 21.07% return vs 14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.00% for ITOT.

ITOT tracks S&P Total Market Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор