Сравнение ITOT с FLRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG).
ITOT и FLRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и FLRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и FLRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 14.83% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -1.85% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью -1.85%.
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
FLRG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и FLRG
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLRG в 0.29%.
Доходность на риск
ITOT vs. FLRG — Ранг доходности на риск
ITOT
FLRG
Сравнение ITOT c FLRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | FLRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.25 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 5.68 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и FLRG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и FLRG
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FLRG в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.49% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и FLRG
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и FLRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -19.64% | -35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.24% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -19.64% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -4.35% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -3.84% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.35% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и FLRG
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.13% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.94% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 15.63% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 15.21% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 15.14% | +3.10% |