Сравнение ITOL с RODM
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ITOL is actively managed, while RODM is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOL charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 11.53%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам ITOL и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 11.53% | 4.32% |
Correlation
The correlation between ITOL and RODM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. RODM — Ранг доходности на риск
ITOL
RODM
Сравнение ITOL c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOL | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ITOL и RODM
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -35.98% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.94% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -6.38% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и RODM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 10.70% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 13.43% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 15.24% | +2.62% |
Сравнение комиссий ITOL и RODM
ITOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и RODM
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности RODM в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.79% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and RODM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for ITOL.
RODM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.13% for ITOL.
They also come from different issuers: Tema and Hartford. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.29% for RODM.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор