Сравнение ITOL с DSPY
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) are both exchange-traded funds - ITOL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tema, while DSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOL charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for DSPY.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и DSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у DSPY с доходностью 11.15%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSPY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITOL и DSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 11.15% | 4.49% |
Correlation
The correlation between ITOL and DSPY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. DSPY — Ранг доходности на риск
ITOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DSPY
Сравнение ITOL c DSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOL | DSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOL и DSPY
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки DSPY в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и DSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | DSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -12.15% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -1.71% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -1.25% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и DSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | DSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 11.77% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 16.60% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 16.60% | +0.65% |
Сравнение комиссий ITOL и DSPY
ITOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DSPY в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и DSPY
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DSPY в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 0.75% | 0.72% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and DSPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for ITOL.
DSPY has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.13% for ITOL.
ITOL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DSPY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.18% for DSPY.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и DSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор