Сравнение ITOL с TOLL
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) are both exchange-traded funds - ITOL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tema, while TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOL charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for TOLL.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и TOLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у TOLL с доходностью 14.33%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLL
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITOL и TOLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 14.33% | 4.92% |
Correlation
The correlation between ITOL and TOLL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. TOLL — Ранг доходности на риск
ITOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOLL
Сравнение ITOL c TOLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOL | TOLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOL и TOLL
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, примерно равная максимальной просадке TOLL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и TOLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -15.54% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -2.41% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.37% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и TOLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 15.25% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 16.05% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 16.05% | +1.20% |
Сравнение комиссий ITOL и TOLL
ITOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TOLL в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и TOLL
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TOLL в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.28% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and TOLL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for ITOL.
TOLL has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.13% for ITOL.
ITOL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TOLL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.55% for TOLL.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и TOLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор