Сравнение ITOL с IPOS
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ITOL is actively managed, while IPOS is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ITOL charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и IPOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 37.73%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.04%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 26.80%
- С начала года
- 37.73%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам ITOL и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 37.73% | 1.65% |
Correlation
The correlation between ITOL and IPOS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. IPOS — Ранг доходности на риск
ITOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IPOS
Сравнение ITOL c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOL | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOL и IPOS
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и IPOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -73.09% | +57.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -41.47% | +36.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -32.05% | +28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и IPOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 33.61% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 28.15% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 24.50% | -7.92% |
Сравнение комиссий ITOL и IPOS
ITOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и IPOS
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IPOS в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.34% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and IPOS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITOL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.
IPOS has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.13% for ITOL.
They also come from different issuers: Tema and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.80% for IPOS.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и IPOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор