Сравнение ITOL с IDHQ
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ITOL is actively managed, while IDHQ is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOL charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.04%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDHQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам ITOL и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 6.96% |
Correlation
The correlation between ITOL and IDHQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
ITOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDHQ
Сравнение ITOL c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOL | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOL и IDHQ
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -73.84% | +58.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -2.19% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -21.07% | +17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и IDHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 20.74% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.84% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.96% | -1.38% |
Сравнение комиссий ITOL и IDHQ
ITOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и IDHQ
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IDHQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and IDHQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for ITOL.
IDHQ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.13% for ITOL.
They also come from different issuers: Tema and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.29% for IDHQ.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор