Сравнение ITOL с FDT
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. ITOL is actively managed, while FDT is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOL charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 24.89%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 24.89%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 53.72%
- 3 года*
- 29.96%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам ITOL и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 24.89% | 6.89% |
Correlation
The correlation between ITOL and FDT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. FDT — Ранг доходности на риск
ITOL
FDT
Сравнение ITOL c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOL | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ITOL и FDT
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -46.10% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -2.07% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -10.77% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и FDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 18.42% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.23% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.52% | -0.66% |
Сравнение комиссий ITOL и FDT
ITOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и FDT
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FDT в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.85% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and FDT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITOL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.13% for ITOL.
They also come from different issuers: Tema and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.80% for FDT.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор