PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOCY с IREN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITOCY с IREN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITOCY (Itochu Corp ADR) and IREN (IREN Limited) are both stocks. ITOCY operates in Conglomerates (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ITOCY returned 15.09%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITOCY и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itochu Corp ADR (ITOCY) и IREN Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOCY показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.

ITOCY

1 день
1.24%
1 месяц
-10.77%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.53%
1 год
14.04%
3 года*
15.09%
5 лет*
14.72%
10 лет*
18.89%

IREN

1 день
5.40%
1 месяц
8.34%
С начала года
58.25%
6 месяцев
48.94%
1 год
487.71%
3 года*
155.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOCY и IREN

2026 (YTD)20252024202320222021
ITOCY
Itochu Corp ADR		-6.92%30.16%22.57%30.30%1.54%4.16%
IREN
IREN Limited		58.25%284.62%37.34%472.00%-92.27%-42.25%

Correlation

The correlation between ITOCY and IREN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.22

Фундаментальные показатели

EPS

ITOCY:

¥86.32

IREN:

$0.45

Коэффициент P/E

ITOCY:

21.84

IREN:

131.80

Коэффициент P/S

ITOCY:

1.32

IREN:

13.39

Общая выручка (12 мес.)

ITOCY:

¥15.03T

IREN:

$757.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

ITOCY:

¥2.51T

IREN:

$433.88M

EBITDA (12 мес.)

ITOCY:

¥1.26T

IREN:

-$173.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itochu Corp ADR

IREN Limited

Часто сравнивают с ITOCY:
ITOCY с MITSYITOCY с MARUYITOCY с SSUMYITOCY с SPYITOCY с BRK-BITOCY с VOOITOCY с XDEM.DE
Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с WULFIREN с MARAIREN с RIOTIREN с HIVEIREN с HUT

Доходность на риск

ITOCY vs. IREN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOCY c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOCYIRENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
4.76

-4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.66

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

8.39

-7.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

15.97

-14.30

ITOCY vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOCY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOCY и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOCY и IREN

Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и IREN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOCYIRENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-96.21%

+27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-58.62%

+36.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-65.56%

+39.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.71%

-21.78%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-65.42%

+51.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

30.74%

-22.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOCY и IREN

Текущая волатильность для Itochu Corp ADR (ITOCY) составляет 6.29%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOCYIRENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

34.10%

-27.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

75.79%

-54.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

103.25%

-76.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

118.61%

-92.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

118.61%

-94.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOCY и IREN

Ни ITOCY, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IREN
IREN Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITOCY и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itochu Corp ADR и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
3.91T
208.24M
(ITOCY) Общая выручка
(IREN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ITOCY значения в JPY, IREN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ITOCY and IREN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IREN has higher volatility (34.10%) compared to ITOCY (6.29%). In terms of maximum drawdown, ITOCY dropped -69.11% vs IREN's -96.21%.

IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOCY и IREN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор