Сравнение ITM с OVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).
ITM и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ITM и OVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITM и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.78% | 5.34% | 0.73% | 5.69% | -9.33% | 0.21% | 5.87% | 0.71% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.20% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.20%.
ITM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.95%
OVM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и OVM
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Доходность на риск
ITM vs. OVM — Ранг доходности на риск
ITM
OVM
Сравнение ITM c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.86 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.05 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 8.19 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ITM и OVM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и OVM
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности OVM в 6.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.95% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.76% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и OVM
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и OVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -15.58% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.89% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -15.58% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -1.86% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -4.11% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.97% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и OVM
Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.34%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.98% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 3.35% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 5.68% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 5.37% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 6.60% | +0.49% |