Сравнение ITM с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
ITM и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ITM и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITM и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.78% | 5.34% | 0.73% | 5.69% | -9.33% | 0.21% | 5.87% | 8.46% | 0.96% | 6.13% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции ITM превзошли акции MEAR по среднегодовой доходности: 1.95% против 1.75% соответственно.
ITM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.95%
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и MEAR
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITM vs. MEAR — Ранг доходности на риск
ITM
MEAR
Сравнение ITM c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.81 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.78 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.73 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.77 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 21.16 | -15.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.81 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 2.38 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.16 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.09 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между ITM и MEAR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и MEAR
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.95% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и MEAR
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITM | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -2.68% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -0.86% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -1.12% | -13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -2.68% | -22.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.24% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.19% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.15% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и MEAR
VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITM | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.37% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 0.60% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 1.16% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 0.98% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 1.52% | +5.57% |